Có một chỉ báo kết hợp cả giá và khối lượng giao dịch. Đó là chỉ báo VWAP. Vậy VWAP là gì? Chỉ báo này được ứng dụng vào giao dịch Forex, chứng khoán như thế nào? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Phụ Lục
VWAP là gì?
VWAP là viết tắt của Volume Weighted Average Price ,tạm dịch là một chỉ báo đường giá trung bình có trọng số. Đường trung bình động này khác với MA. Nếu MA chỉ dựa trên mức giá trung bình, VWAP dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, nó cung cấp giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền tệ được giao dịch trong ngày, cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về xu hướng và biến động giá trên thị trường.
Chỉ báo VWAP dựa trên dữ liệu đánh dấu (biểu đồ thấp hơn M1), trung bình cứ sau 1 phút sẽ có dao động 20-30 tick. Do đó, nếu một nhà giao dịch giao dịch trong 1 ngày, số lượng dữ liệu đánh dấu có thể lên tới 5000 tick. Vì vậy, đây là một chỉ số rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày.
Cách tính chỉ số VWAP
Trên thực tế, việc tính toán VWAP được thực hiện bằng phần mềm được lập trình sẵn và hiển thị. Thực hiện bằng phần mềm và hiển thị kết quả với đường trung bình động tương tự như các đường trung bình động khác. Các nhà giao dịch sẽ không cần phải tính toán nhiều, nhưng biết cách tính toán nó sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về bản chất của chỉ số này.
VWAP = ∑ (Giá điển hình * Khối lượng giao dịch ) / ∑ Khối lượng giao dịch
Bước 1: Chọn khung thời gian cho các nhà giao dịch giao dịch, thường là một khung thời gian nhỏ (M1, M5…).
Bước 2: Tính giá thông thường đầu tiên của chu kỳ bằng cách sử dụng:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
Bước 3: Nhân giá điển hình này với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn.
TPV = Giá điển hình * Khối lượng giao dịch trong phiên.
Bước 4: Tính VWAP cho thời gian đã chọn
VWAP = Khối lượng giao dịch TPV
Để tính toán các giá trị VWAP tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục thêm giá trị mới của mỗi khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Sau đó, chia cho tổng khối lượng giao dịch cho đến thời điểm đó. Giá trị VWAP sẽ cung cấp giá trung bình theo khối lượng cho mỗi giai đoạn và sẽ hiển thị dữ liệu này dưới dạng đường trung bình động trên biểu đồ giá.
Chỉ số VWAP cho biết điều gì?
Nhận diện xu hướng
Giống như các đường trung bình động giá khác, VWAP được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa, vì vậy chỉ số này đã làm mịn và theo sát biểu đồ giá. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn tổng quan về các xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
Xây dựng điểm vào lệnh
Chỉ số VWAP không chỉ xác định xu hướng, mà còn xây dựng một nền tảng để tạo ra các quy tắc nhập cảnh. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ ưu tiên mở lệnh mua khi giá cao hơn chỉ báo VWAP và ngược lại, ưu tiên lệnh bán khi giá thấp hơn chỉ báo VWAP.
Hỗ trợ các đường MA
Đường trung bình động mất nhiều thời gian để tạo ra dữ liệu chính xác. Do đó, tín hiệu MA được cung cấp thường có độ trễ, không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Trong khi đó, VWAP dựa vào tín hiệu từ khối lượng giao dịch, vì vậy nó sẽ mượt mà hơn. Sự kết hợp của MA và VWAP sẽ cung cấp các tín hiệu tối ưu hơn.
Giao dịch trong thị trường sideway
Giai đoạn giá đi ngang chiếm phần lớn thời gian trên thị trường, nhưng nhiều nhà giao dịch chọn ở bên lề thay vì giao dịch hai chiều vì rủi ro cao. Chỉ báo VWAP kết hợp với các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp các nhà giao dịch tìm thấy các giao dịch tiềm năng ngay cả khi thị trường đang đi ngang.
Xác định thanh khoản
VWAP sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán, vì vậy chỉ số này cũng được sử dụng để xác định thanh khoản thị trường. Đặc biệt, VWAP rất phù hợp với các nhà giao dịch trong các quỹ vì nó đòi hỏi thanh khoản lớn để khớp lệnh.
Nếu giá di chuyển xuống dưới VWAP, nhà giao dịch nhập lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để thực hiện lệnh vì hầu hết khối lượng giao dịch hiện đang ở lệnh bán. Ngược lại, sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán nếu giá di chuyển trên VWAP.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả hơn với chỉ số VWAP
Mua theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh mua nếu xu hướng tăng vẫn tăng. Nhận dạng tín hiệu:
- Giá cao hơn VWAP. đường chỉ báo
- Chỉ báo VWAP vượt qua EMA và chỉ lên.
- Hai đường trung bình động trong chỉ báo MACD cũng chéo và chỉ lên (biểu đồ macd cũng thay đổi từ biểu đồ giảm sang tăng).
- Có một cây nến tín hiệu xác nhận đà tăng.
Thực hiện lệnh theo nến tín hiệu tăng như sau:
- Điểm vào: Theo dõi nến xanh phía trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu của các chỉ báo.
- Dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ dưới vùng hỗ trợ gần nhất
- Chốt lời: Chốt lời theo tỷ lệ R: R dự kiến của nhà giao dịch
Bán theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh Bán nếu thử nghiệm trên khung thời gian cao hơn đang cho thấy đà giảm mạnh.
Tín hiệu thực thi lệnh:
- Giá thấp hơn VWAP. chỉ báo
- Chỉ báo VWAP vượt qua đường EMA, từ trên xuống dưới.
- Chỉ báo MACD: Hai đường trung bình động vượt qua theo hướng giảm (biểu đồ histogram chuyển sang tăng sang giảm).
- Một cây nến tín hiệu giảm giá xuất hiện.
Thực hiện lệnh trên tín hiệu giảm giá như sau
- Điểm vào: Theo nến đỏ phía trên chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu giảm của các chỉ số.
- Dừng lỗ: Trên vùng kháng cự gần nhất
- Chốt lời: Theo tỷ lệ R: R được nhà giao dịch mong đợi
Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu thêm một chỉ báo hữu ích cho việc phân tích và giao dịch Forex. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công!
