WMA – Đường trung bình trượt có trọng số và cách sử dụng

Nói đến đường trung bình, hẳn mọi đều biết đến hai loại đường SMAEMAHai loại đường này vẫn còn những khuyết điểm mà để khắc phục phải cần đến đường trung bình trượt có trọng số WMA. Vậy WMA là gì và cách sử dụng đường trung bình trượt có trọng số trong phân tích kỹ thuật như thế nào?

Đường trung bình trượt có trọng số là gì?

Đường trung bình trượt có trọng sô WMA (Weighted Moving Averages) hay còn gọi là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, là loại đường trung bình đề cao dữ liệu gần đây và ít quan tâm đến dữ liệu trong quá khứ. Đường WMA được tính bằng cách nhân giá của mỗi thanh nến với trọng số. Do cách tính toán độc đáo của nó, WMA sẽ theo dõi sự biến động giá chặt chẽ hơn so với đường trung bình động đơn giản SMA tương ứng.

Đường trung bình trượt có trọng số là gì?
Đường trung bình trượt có trọng số là gì?

Các nhà giao dịch sử dụng công cụ bình quân gia quyền để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ví dụ: khi giá di chuyển về phía trên hoặc cao hơn đường trung bình có trọng số, có thể là một tín hiệu cho thấy bạn nên ngừng giao dịch. Tuy nhiên, nếu hành động giá giảm xuống gần hoặc ngay dưới đường trung bình động có trọng số, đó có thể là tín hiệu cho thấy đây là thời điểm thuận lợi để giao dịch.

Cách tính đường WMA

Khi tính toán đường trung bình động có trọng số WMA, các điểm dữ liệu gần đây được gán trọng số lớn hơn, trong khi các điểm dữ liệu trước đây được gán trọng số nhỏ hơn. Nó được sử dụng khi các số liệu trong tập dữ liệu có trọng số khác nhau, tương đối với nhau. Tổng trọng số phải bằng 1 hoặc 100%.

Nó khác với đường trung bình động đơn giản, trong đó tất cả các số được gán một trọng số bằng nhau. Giá trị trung bình động có trọng số cuối cùng phản ánh tầm quan trọng của từng điểm dữ liệu và do đó, nó mang tính mô tả tần suất tương tranh nhiều hơn so với đường trung bình động đơn giản.

Khi tính toán đường trung bình có trọng số WMA, bạn thực hiện theo các bước sau:

Xác định những con số bạn muốn tính vào WMA

Bước đầu tiên là tạo một danh sách các số mà bạn cần để tìm trung bình có trọng số WMA. Tại đây, chúng ta có thể sử dụng giá đóng cửa của cổ phiếu ABC trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 5/1. Giá đóng cửa là $90, $88, $89, $90 và $91, với số đầu tiên là số gần đây nhất.

Xác định trọng số của mỗi số

Sau khi xác định được các số để tính WMA, bước tiếp theo là xác định trọng số của từng số để biết mỗi số đó quan trọng bao nhiêu. Trong trường hợp này, chúng tôi đưa ra trọng số cao nhất cho điểm dữ liệu gần đây trong số 15 điểm ngẫu nhiên, như thể hiện trong bảng dưới đây:

NgàyGiá đóng cửaTrọng số
1/1$911/15
2/1$9015/2
3/1$8915/3
4/1$8815/4
5/1$9015/5

Nhân mỗi số với trọng số

Sau khi xác định trọng số cho từng số, bước tiếp theo là nhân từng số từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 với hệ số trọng số tương ứng rồi tính tổng các giá trị thu được. Nó được hiển thị bên dưới:

 Ngày Giá đóng cửaTrọng lượngBình quân gia quyền
1/1$ 911/15$ 6,07
2/1$ 9015/2$ 12
3/1$ 8915/3$ 17,80
4/1$ 8815/4$ 23,47
5/1$ 9015/5$ 30

Công thức cho đường trung bình có trọng số được biểu thị như sau:

Cách tính đường WMA
Cách tính đường WMA

Trong đó: n là chu kỳ.

Cộng các giá trị vừa tính được để có giá trị WMA

Bước cuối cùng là cộng các giá trị kết quả để có được giá trị trung bình có trọng số cho giá đóng cửa của Cổ phiếu ABC.

WMA = $30 + $23,47 + $17,80 + $12 + $6,07

WMA = $89,34

Do đó, đường trung bình động có trọng số trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 5/1 là $89,34 .

Cách sử dụng WMA vào phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng WMA vào phân tích kỹ thuật
Cách sử dụng WMA vào phân tích kỹ thuật

Quy tắc cơ bản nhất khi sử dụng đường WMA cũng tương tự như các đường SMA và EMA. Khi đường WMA cắt đường giá và dốc lên thì bạn nên CANH mua. Ngược lại, khi đường WMA cắt đường giá và dốc xuống thì bạn nên CANH bán. Khi giá đang tăng và đường giá cắt đường WMA ngắn, cùng với đó đường WMA ngắn hạn cắt WMA dài hạn thì đây là dấu hiệu của xu hướng tăng đang được củng cố hơn, và CANH mua khi giá hồi về các vùng hỗ trợ để vào lệnh.

Nếu xem nhược điểm của các đường trung bình là phản ứng chậm với giá thì WMA khắc phục được nhiều nhược điểm này hơn so với SMA và EMA vì WMA được xác định với trọng số rất cao ở các bước giá cuối cùng. Nên với những nến biến động mạnh bớt ngờ thì xu hướng các đường WMA sẽ thay đổi nhanh chóng hơn so với SMA hay EMA. Tuy nhiên hoàn toàn không thể có một chỉ báo “chén thánh” vì phản ứng nhanh đôi khi sẽ gặp các bẫy break out giả. Do đó để tối ưu triệt để điểm vào lệnh thì nhà giao dịch cần có thêm góc nhìn từ các tín hiệu giao dịch khác như trendline, hỗ trợ kháng cự,…

Kết luận

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về đường trung bình trượt có trọng số WMA. Tuy không phổ biến như đường trung bình động giản đơn SMA và đường trung bình động hàm mũ EMA nhưng WMA là chỉ báo cung cấp tín hiệu nhanh chóng hơn. Forex.com.vn hy vọng những chia sẻ phía trên có thể giúp nhà đầu tư có thêm công cụ và phương pháp trong quá trình phân tích kỹ thuật. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Next Post

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.