Phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) là gì?

Một trong những phương pháp phân tích được xem xét dành riêng cho các chuyên gia vì rất khó truy cập – Phân tích Volume Spread Analysis (VSA). Không rộng rãi như phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, VSA có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường.

Vậy phương pháp phân tích VSA là gì? Cách giao dịch với phương pháp VSA và những điểm ưu việt của phương pháp VSA so với những phương pháp khác là gì? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu ngay sau đây!

Phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) là gì?

Phân tích Volume Spread Analysis (VSA) – Phân tích chênh lệch khối lượng, là một phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ giữa cung và cầu, từ đó dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Công cụ chính của phương pháp này chỉ bao gồm biểu đồ giá và khối lượng.

Phương pháp VSA cho rằng, nguyên nhân biến động giá cũng là sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường và sự mất cân bằng này được tạo ra từ hành động của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những “ông lớn”.

Động lực của những “ông lớn” này được thể hiện rõ ràng trên biểu đồ và phương pháp VSA sẽ xác định mối quan hệ cung – cầu thông qua các động lực đó dựa trên mối tương quan giữa 3 biến trên biểu đồ. Bao gồm:

  • Khối lượng: Khối lượng của thanh giá hoặc khối lượng giao dịch
  • Chênh lệch: Chênh lệch hoặc phạm vi của phiên
  • Đóng cửa: giá đóng cửa của phiên

Lịch sử hình thành phương pháp VSA

Lịch sử hình thành phương pháp VSA
Lịch sử hình thành phương pháp VSA

Người đã phát triển phương pháp phân tích VSA và cũng là người phát minh ra chương trình giao dịch máy tính nổi tiếng Wyckoff Volume Spread Analysis (Wyckoff VSA) là một nhà đầu tư chứng khoán tài năng – Tom Williams.

Kiếm được tài sản của mình sau khi tham gia khóa học của Wyckoff ở Park Ridge, anh dường như hiểu tất cả những gì đang xảy ra trên thị trường. Tom phát hiện ra rằng tất cả các manh mối đều có trên biểu đồ nếu nhà giao dịch biết đọc chúng một cách chính xác.

Sau đó, qua nhiều năm nghiên cứu, dựa trên phương pháp Wyckoff, Tom tiếp tục phát triển tầm quan trọng của sự lây lan và mối quan hệ của nó với khối lượng giao dịch và giá đóng cửa. Năm 1993, Tom xuất bản tác phẩm của mình cho công chúng thông qua cuốn sách Master of Market và phát triển một chương trình giao dịch máy tính với phương pháp Volume Spread Analysis Wyckoff hiện tại.

Trong phương pháp luận của mình, Tom nói: “Thị trường không di chuyển ngẫu nhiên như nhiều nhà giao dịch nghĩ, họ không thực sự hiểu bản chất của sự chuyển động của thị trường, vì vậy họ giao dịch sai theo tâm lý của thị trường. “

Và “Nếu bạn đọc mối quan hệ cung cầu từ biểu đồ giá, bạn sẽ có lợi thế hơn một đám đông không am hiểu về thị trường và bạn có thể giao dịch hài hòa với tiền thông minh.”

Phương pháp VSA gồm những thành phần nào?

Phương pháp VSA gồm những thành phần nào?
Phương pháp VSA gồm những thành phần nào?

3 thành phần và cả 3 biến chính của phương pháp phân tích VSA là:

Khối lượng giao dịch

Tầm quan trọng của khối lượng ít được đánh giá cao bởi các nhà đầu tư nghiệp dư, vì vậy tất cả họ đều mắc sai lầm. Thông thường, một số chỉ số có khối lượng tích hợp vào biến động giá, nhưng phương pháp này vẫn có những hạn chế nhất định. Ví dụ, một chỉ báo thường chỉ ra rằng thị trường sẽ tăng giá với khối lượng giao dịch cao, tuy nhiên, giá vẫn có thể giảm hoặc đi ngang với cùng khối lượng. Điều này chứng tỏ rằng các yếu tố khác vẫn đang hoạt động trên biểu đồ.

Có 2 mức khối lượng mà các nhà giao dịch cần xem xét khi sử dụng phương pháp VSA, đó là:

Khối lượng trên trung bình: mức âm lượng cao hơn mức trung bình nhưng vẫn thấp hơn đỉnh trước đó. Trung bình của ổ đĩa thường được chọn làm dòng MA (20) của Ổ đĩa.

Khối lượng siêu cao: là đỉnh cao nhất trong giai đoạn đang được xem xét, cao hơn đỉnh trước đó.

Chênh lệch giá

Phạm vi biến động giá của một phiên giao dịch, được tính bằng khoảng cách giữa giá mở và đóng hoặc chiều dài của thân nến.

Lưu ý: Chênh lệch ở đây không phải là chênh lệch giữa giá Bid và giá Ask như chúng tôi đã tiếp cận.

Giá đóng cửa

Giá đóng cửa được Tom Williams coi là thông tin quan trọng nhất của phương pháp phân tích VSA. Giá đóng cửa có thể ở bất cứ đâu từ nến và đó là một tín hiệu rất quan trọng để phân tích.

Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA

Có rất nhiều vấn đề xung quanh phương pháp VSA và có nhiều khía cạnh và cách xử lý phương pháp này, nhưng trong khuôn khổ của bài viết, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu cho bạn 2 ứng dụng chính của phương pháp. VSA, đó là SOW (Sign Of Weakness) – Dấu hiệu giảm giá và SOS (Sign Of Strength) – Dấu hiệu tăng.

Dấu hiệu giảm giá – Sign Of Weakness (SOW)

Dấu hiệu giảm giá xảy ra khi nhu cầu dần trở nên yếu sức sau một cuộc chạy đua kéo dài. Người mua ít hơn, người bán bắt đầu chốt lời và nguồn cung tăng lên khi nhiều người bán gia nhập thị trường.

Dấu hiệu giảm: Cung lớn hơn cầu.

Trong 4 giai đoạn của chu kỳ giá: Tích lũy, Tăng giá, Phân phối và Giảm giá, SOW xuất hiện trong giai đoạn Giảm: khi cung vượt quá nhu cầu, sau giai đoạn phân phối lại và phân phối lại.

Mô hình chênh lệch giá – khối lượng của SOW

Có khá nhiều chênh lệch giá – mô hình khối lượng khi phân tích SOW, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến 3 mẫu quan trọng nhất và được phân tích phổ biến nhất, đó là UpThrust, Buying Climax và No Demand Bar

Lực đẩy lên – Upthrust

Mô hình này bao gồm một nến đảo chiều Pin Bar giảm giá với cơ thể thực cực kỳ nhỏ và khối lượng siêu cao trung bình hoặc khối lượng trung bình cao.

Phương pháp VSA tin rằng, nếu không có gì bất thường, một cơ thể nến nhỏ, thể tích phải nhỏ. Bởi vì sự khác biệt giữa chênh lệch giá và khối lượng trong mô hình này chứng minh rằng nguồn cung nhiều hơn nhu cầu, dự kiến giá sẽ giảm trong tương lai gần.

Cao trào mua – Buying Climax

Mô hình Cao trào mua bao gồm một ngọn nến tăng giá với các đặc điểm sau:

  • Chênh lệch lớn hoặc cơ thể thực dài
  • Giá đóng cửa vượt mức cao trước đó
  • Bóng trên dài đáng kể cho thấy thị trường đã từ chối tăng giá
  • Và khối lượng siêu cao hoặc trên trung bình.

Tuy nhiên, mô hình này thường chỉ xảy ra khi xu hướng trước đó phải rõ ràng, trong trường hợp này là một xu hướng tăng hình thành khá lâu trước khi Cao trào mua xuất hiện. Ngoài ra, xu hướng tăng này được đẩy nhanh dần về phía cuối với khối lượng cực lớn.

Nến không có nhu cầu mua – No Demand Bar

No Demand ở đây có nghĩa là nhu cầu đang suy yếu, nguồn cung tăng, giá sẽ giảm trong tương lai.

Mô hình No Demand Bar bao gồm một nến tăng với chênh lệch thấp hoặc cơ thể thực nhỏ và khối lượng giao dịch thấp hơn ít nhất 2 phiên trước đó. Thông thường, mô hình này xuất hiện trong xu hướng giảm báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Thanh nến không có nhu cầu thường đến vào cuối một sự điều chỉnh tăng giá.

Dấu hiệu tăng giá – Sign Of Strength (SOS)

Trái ngược với SOW, SOS xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt sau khi giảm giá kéo dài và người mua bắt đầu nhảy vào thị trường, nhu cầu tăng.

Tín hiệu tăng: Cung nhỏ hơn cầu

Trong 4 giai đoạn của chu kỳ giá: Tích lũy, Tăng giá, Phân phối và Giảm giá, SOS xảy ra trong giai đoạn Tăng giá: khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, sau giai đoạn tích lũy lại.

Lực đẩy xuống

Trái ngược với Lực đẩy lên, mô hình Đẩy xuống bao gồm đảo ngược PinBar tăng và khối lượng siêu cao hoặc cao hơn trung bình.

Cao trào bán

Mô hình Cao trào bán bao gồm một nến giảm, cơ thể thực dài hoặc chênh lệch lớn, đóng cửa thấp hơn mức thấp gần nhất trước đó và bộ râu thấp hơn đáng kể cho thấy sự từ chối thị trường. Cộng với khối lượng siêu cao hoặc trên trung bình, tất nhiên.

Tương tự như mô hình Cao trào mua, cao trào bán phải xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng trước đó và xu hướng này sẽ tăng tốc về phía cuối với khối lượng cực lớn.

Nến không có nguồn cung

Mô hình No Supply Bar bao gồm một ngọn nến giảm giá với thân hình thực ngắn hoặc chênh lệch thấp và khối lượng thấp hơn ít nhất 2 nến trước đó. Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng, cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục, không phải là tín hiệu đảo ngược xu hướng.

Phương pháp VSA hoạt động như thế nào?

Thông qua tất cả 6 mẫu giá – khối lượng của hai ứng dụng VSA chính được đề cập ở trên, chúng ta có thể thấy rõ mối quan hệ giữa cơ thể thực (chênh lệch giá) và khối lượng của nến.

Xác nhận: khi khối lượng của một ngọn nến giống hệt với chênh lệch giá, hay nói cách khác, cơ thể thực cao (chênh lệch giá lớn), khối lượng cũng lớn, ngược lại, thân nến thấp (chênh lệch giá nhỏ) khối lượng cũng nhỏ.
Bất thường: là khi xác nhận giữa khối lượng và chênh lệch giá chưa xảy ra. Cơ thể thực sự cao nhưng thể tích nhỏ, ngược lại, cơ thể thực sự thấp nhưng khối lượng lớn. Sự bất thường cho thấy mối quan hệ cung -cầu mất cân bằng, tạo ra Tín hiệu tăng (SOS) hoặc Tín hiệu giảm (SOW).

Ưu điểm của phương pháp VSA so với các phương pháp phân tích khác

Điểm chính của VSA là nghiên cứu mối quan hệ giữa chênh lệch giá và khối lượng do đó xác định nguyên nhân đằng sau tất cả các biến động thị trường. Hiểu được lý do này, một nhà giao dịch có thể dễ dàng nắm bắt xu hướng giá cả trong tương lai.

VSA tập trung vào việc giám sát các hoạt động của các nhà khai thác chuyên nghiệp hoặc chính xác hơn là sự chuyển động của dòng tiền thông minh. Họ là những cá nhân và tổ chức có tài sản khổng lồ có thể di chuyển thị trường theo hướng họ muốn. Và chính vì lý do này mà các nhà giao dịch nhỏ, giao dịch bầy đàn sẽ dễ dàng bị nhấn chìm bởi dòng tiền này.

Nếu nhà giao dịch sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật như Chỉ số, mô hình nến, mô hình giá, Hành động giá … sau đó tất cả họ sẽ giao dịch trên các mô hình này theo cách gần như giống nhau. Điều này làm cho nó thậm chí còn dễ dàng hơn cho những người lớn để theo dõi hành vi của họ để đạt được một cú đánh dừng lỗ lớn. Đây chính xác là lý do tại sao phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ bị thao túng bởi dòng tiền thông minh bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và giao dịch bầy đàn.

Đối với phân tích cơ bản, danh mục và khía cạnh của phương pháp này quá rộng để thường dẫn đến sự không nhất quán trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.

Vâng, đã có rất nhiều nhà giao dịch thành công sử dụng sự kết hợp của hai trường khi giao dịch nhưng nó chỉ là một vài vì sự kết hợp này không dễ dàng chút nào. Nếu Phân tích cơ bản cung cấp một lý do để tham gia thị trường, thì Phân tích kỹ thuật giải quyết vấn đề khi nào nên tham gia thị trường. Trong khi đó, phương pháp VSA có thể đáp ứng cả hai vấn đề này trong khi loại bỏ sự chủ quan khi phân tích. VSA không chỉ tập trung vào giá cả mà còn về khối lượng, giá có thể được thao túng bởi dòng tiền thông minh nhưng khối lượng không phải.

Các phương pháp phân tích huyền thoại như Sóng Elliott, Lý thuyết Gann, Mô hình nến, Mô hình giá, Hành động giá … đều chủ quan của từng nhà giao dịch vì với cùng một mô hình, mỗi người sẽ giao dịch theo nhiều cách. Khác nhau. Ngoài ra, mô hình càng phổ biến, nó càng được sử dụng nhiều, nhưng càng được sử dụng nhiều, tiền thông minh sẽ dễ dàng theo dõi hành vi của phần lớn các nhà giao dịch, do đó dễ dàng thao túng.

Với 3 đặc điểm của VSA: loại bỏ sự chủ quan, không bị thao túng vì phương pháp này đã phát hiện dòng tiền thao túng giá và xác định nguyên nhân gây mất cân đối cung cầu hoặc nguyên nhân cơ bản. Sau sự biến động của giá cả, phương pháp này đã dần chiếm ưu thế hơn các phương pháp phân tích khác và được sử dụng thành công bởi nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Điều quan trọng nữa là VSA có thể hoạt động tốt ở bất kỳ thị trường nào, bao gồm cả ngoại hối và trên bất kỳ khung thời gian nào.

Kết luận

Chúng ta đã cùng nhau điểm qua khái niệm, ưu điểm và cách giao dịch Forex với phương pháp VSA. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thêm cách giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn giao dịch thành công.

Bài viết khác

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.