Thứ Tư, Tháng Năm 27, 2020

Tài Liệu Forex

Thị trường ngoại hối hay còn gọi là thị trường Forex, một trong những kênh đầu tư tài chính lớn nhất thế giới với giá trị giao dịch hơn 5.300 tỷ USD/ngày và hiện đang là hình thức kinh doanh phát triển rất mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.Hoạt động 24/24 5 ngày/tuần một cách phi tập trung thông qua hệ thống mạng lưới các ngân hàng, công ty và những nhà đầu tư cá nhân.

Tài liệu của chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn trở thành 1 Trader chuyên nghiệp trên thị trường ngoại hối. Khóa học đi từ tổng quan đến chi tiết, hướng dẫn bạn 1 cách bài bản các phương pháp, kỹ thuật, cũng như chiến lược đầu tư ngoại hối an toàn và hiệu quả.

Đường trung bình động

Đường trung bình động

Nếu chỉ nhìn qua thì các đường trung bình động sẽ không hề tạo cảm giác gây thích thú hay hấp dẫn gì. Ngay cái tên “đường trung bình động” nghe cũng không quá ấn tượng. Tuy nhiên các đường trung bình động này lại gần như là kỹ thuật hữu ích nhất trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật, giúp hình thành nên cơ sở của rất rất nhiều chỉ số khác nhau. Mắt của bạn cố gắng nhìn ra tính quy luật trong một biểu đồ cột bằng cách loại bỏ các mức cao và thấp hơn – gọi là “điểm nhiễu” – và tìm ra được điểm trung tâm. Các đường trung bình động sẽ giúp bạn không còn phải căng mắt ra để tìm được điểm trung tâm nữa, cụ thể thì các đường này sẽ giúp làm mịn các điểm nhấp nhô gây nhiễu để giúp bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được chiều hướng di chuyển của mức giá. Đường trung bình động giúp phác thảo hướng biến động hiện tại của các loại giá, tuy nhiên sẽ luôn luôn có một độ trễ nhất định.

Tính toán

Đường trung bình động là một đường trung bình đơn giản của các mức giá (thường là mức giá đóng cửa phiên giao dịch), trong đó các dữ liệu của chu kỳ tiếp theo sẽ được thêm vào, đồng thời loại đi dữ liệu của chu kỳ đầu để giữ sao cho số chu kỳ luôn không đổi.

Ví dụ: Bạn có các mức giá tương đương với 10 chu kỳ trong tay, hãy tiến hành cộng tất cả lại rồi chia cho 10. Sang tới chu kỳ tiếp theo, bạn sẽ cần bỏ bớt điểm dữ liệu ban đầu kia, rồi sau đó thêm dữ liệu mới của ngày hôm nay vào và lại tiếp tục chia cho 10. Bằng cách thêm một chu kỳ mới và bỏ bớt chu kỳ cũ đi, các đường trung bình sẽ trở nên “động”.

Các đường trung bình được tính theo cách vừa kể trên có tên là đường trung bình động giản đơn. Theo đó, mỗi điểm dữ liệu có một trọng số bằng nhau. Bạn cũng có thể đặt trọng số lớn hơn cho các dữ liệu mới gần đây để làm cho đường trung bình động trở nên sát với mức giá hiện hành hơn và phản ánh chuẩn xác hơn tình hình thực tế. Có hai cách để thực hiện việc này, đó là dùng đường trung bình động hàm mũ và đường trung bình động có trọng số. Về phương diện kỹ thuật thì cả hai đường trung bình động kể trên đều là đường trung bình động “có trọng số”. Tuy nhiên, đường trung bình động hàm mũ có tỷ trọng được tính theo số mũ, còn đường trung bình động có trọng số thì sử dụng các trọng số riêng lẻ để áp dụng cho từng điểm dữ liệu khác nhau. Mọi nền tảng giao dịch đều có cung cấp các loại đường trung bình động khác nhau cho người dùng, vậy nên bạn không nhất thiết phải học cách để tự tính các đường trung bình động này. Tuy nhiên thì bạn cũng vẫn có thể dễ dàng tự tính bằng Excel hoặc các phần mềm tương tự nếu muốn.

Đường trung bình động có trọng số

Giả sử bạn có một chuỗi 3 điểm dữ liệu. Bạn đặt trọng số cho dữ liệu của ngày hôm nay là 3, của ngày hôm qua là 2 và của ngày hôm kia là 1. Như vậy là mức giá của ngày hôm nay có trọng số lớn gấp 3 lần so với 3 ngày trước đó. Trong bảng ví dụ bên dưới, trung bình động có trọng số của cặp USD/JPY có giá trị là ¥100.63, tức là cao hơn một chút so với giá trị trung bình động giản đơn nhưng lại phản ánh đúng hơn về bước chuyển giá lớn hơn giữa ngày hôm qua và hôm nay.

Mẹo:  Bạn cần nhớ tổng cộng các trọng số một cách thật chuẩn xác. Mọi người rất dễ quên yếu tố này, bởi lẽ nếu lấy một số mà nhân với 1 thì giá trị không thay đổi, nhưng nếu cộng thêm 1 thì cả chuỗi sẽ thay đổi giá trị lên 1 đơn vị. Điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên đến mức không phải đề cập nữa, nhưng nếu bạn lỡ chia giá trị tổng (có trọng số) cho 5 thay vì số đúng là 6 chẳng hạn. chắn chắn rằng bạn sẽ phải vò đầu bứt tai để tìm lỗi đấy.

Ngày 3 Ngày 2 Ngày 1 (Hôm nay)
Giá 100,40 100,50 100,80
Hệ số 1 2 3 6
Giá trị có trọng số 1 × 100,40 2 × 100,50 3 × 100,80
100,40 + 201.00 + 302,40 = 603,80 / 6 =  100,63
Trung bình động giản đơn 100,57

 

Trung bình động hàm mũ

Thay vì áp dụng một trọng số cố định, đường trung bình động hàm mũ được tính bằng cách áp dụng một “hằng số san bằng” cố định đối với từng số ngày nhất định trong đường trung bình động. Công thức tính hằng số này là:

Hằng số san bằng = 2 / (N + 1)

Trong đó N là số chu kỳ

Ví dụ: EMA là trung bình động hàm mũ

  • EMA 10 ngày = 2 / (10 + 1) = 18,8%
  • EMA 20 ngày = 9,52%
  • EMA 50 ngày = 3,92%

 

Các tỷ lệ phần trăm này được áp dụng cho điểm dữ liệu cuối cùng được thêm vào chuỗi. Do đó, điểm dữ liệu cuối cùng trong trung bình động theo hàm mũ 50 ngày sẽ có trọng số là 3,92%, nhưng trong 10 ngày thì lại chỉ là 18,8%. Rõ ràng là trọng số đối với EMA trong 10 ngày lớn hơn nhiều so với 50 ngày. Các dữ liệu gần nhất sẽ được đặt trọng số cao hơn trong các đường trung bình động hàm mũ. và cho đến nay thì đây chính là kỹ thuật trung bình động được sử dụng rộng rãi nhất trong lập biểu đồ Forex.

Dưới đây là hình so sánh ba loại trung bình động mà chúng ta vừa đề cập. Đường màu đỏ ở trên cùng là trung bình động giản đơn.  Đường màu xanh dương là trung bình động hàm mũ. Còn đường màu tím nằm dưới cùng là trung bình động có trọng số.

Ba loại đường trung bình động
Ba loại đường trung bình động
  • Trung bình động đơn giản: Đỏ
  • Trung bình động hàm mũ: Xanh
  • Trung bình động có trọng số: Tím

Các chy kỳ thường được sử dụng nhất là 10, 20, 50 và 100. Đối với các biểu đồ theo hàng ngày, chu kỳ 200 thường được thêm vào vì đây là con số ma thuật “dài hạn” và sẽ là nguồn lực mạnh mẽ nếu được gần với mức giá hiện hành. Một số nhà phân tích sử dụng các chu kỳ 100 và 200 trên mọi loại biểu đồ, kể cả biểu đồ theo từng giờ, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy điều này có thể mang lại thêm giá trị cụ thể nào. Chẳng hạn như Nhóm phân tích kỹ thuật của Citigroup đôi khi sẽ dùng đến trung bình động chu kỳ 200 trên các biểu đồ theo mỗi 4 giờ. Đối với các vấn đề liên quan đến phân tích kỹ thuật thì chỉ một số liệu thôi cũng rất quan trọng và có khả năng làm di chuyển cả thị trường nếu như có đủ đông các nhà giao dịch tin vào đó.

Các tín hiệu giao nhau

Một kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích đó là coi các mức giá mà tại đó cắt qua đường trung bình động là một tín hiệu giao dịch. Ví dụ: bạn đặt đường trung bình động chu kỳ 10 ngày lên biểu đồ của mình, bạn mua vào khi mức giá hướng lên và cắt qua đường trung bình động này và bán ra khi mức giá hướng xuống, cắt qua đường trung bình động. Đây là một quy tắc giao dịch cơ bản đã được thử và cho kết quả đúng. Hãy xem biểu đồ ví dụ phía dưới, bạn sẽ thấy mức giá cắt phía trên đường trung bình động với một mũi tên kèm theo biểu thị cho việc “mua”. Ở phía bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy một điểm giao cắt hướng xuống phía dưới và một mũi tên hướng xuống dưới – biểu thị “bán”. Nếu bạn thực hiện giao dịch đúng y như mô tả trên biểu đồ: mua vào lúc mở cửa phiên giao dịch của ngày ngay sau khi có điểm giao cắt hướng lên và bán ra vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch của ngày có điểm giao cắt hướng xuống thì bạn sẽ thu về 147 điểm:

Chiến lược giao dịch giao cắt giữa Giá và Trung bình động
Chiến lược giao dịch giao cắt giữa Giá và Trung bình động

Mua vào lúc mở cửa phiên ngày 10/02/14   – 1.3627. Bán ra lúc đóng cửa phiên ngày 20/03/14 – 1.3774. Chênh lệch: 147 điểm.

Nhưng bạn có thể thấy vấn đề của chiến lược này ngay lập tức, đôi khi giá sẽ giao cắt với đường trung bình động chỉ trong một đến hai ngày như mô tả tại các vùng được khoanh tròn. Trong trường hợp trên chúng ta đã bỏ qua các giao cắt chỉ kéo dài trong một ngày, thế nhưng nếu bạn áp dụng quy tắc giao dịch chúng ta vừa nói đến thì bạn sẽ bị lật thuyền (whipsawed – tức là giá sẽ đổi hướng không lâu sau khi bạn vừa thực hiện giao dịch) bởi lẽ hướng tăng hoặc giảm của giá lúc ấy sẽ chỉ duy trì được từ một đến hai ngày. Đây là tình trạng rất thường gặp phải khi áp dụng quy tắc giao dịch khi giá giao cắt đường trung bình động. Có một giải pháp khả thi đối với tình trạng này, đó là yêu cầu giá phải được duy trì lâu hơn từ một, hai, đến ba ngày trước khi đảo chiều. Bạn cũng có thể thêm các đệm an toàn khi dùng trung bình động, lý tưởng nhất là dựa trên các lưu trữ lịch sử của số điểm tối ưu để thêm vào hoặc trừ đi để tránh bị đảo chiều giá trong ngắn hạn. Xin lưu ý rằng số điểm tối ưu để áp dụng cho một trường hợp giao cắt giá giảm giả thường có thể sẽ khác với số điểm tối ưu để áp dụng cho trường hợp giao cắt giá tăng giả do có sự thiên lệch về xu hướng. Ngoài ra thì số điểm tối ưu nói trên sẽ thay đổi theo thời gian, khi mà giá của loại tiền tệ đó trở nên ít hoặc nhiều biến động hơn.

Bạn cũng có thể thêm đệm an toàn vào trung bình di chuyển, lý tưởng nhất là dựa trên hồ sơ lịch sử về số điểm tối ưu để thêm hoặc trừ để tránh bị lật thuyền. Lưu ý rằng số điểm tối ưu cho giao thoa giảm giá giả có thể khác với số điểm tối ưu cho giao nhau ngược giả do xu hướng xu hướng và số điểm tối ưu sẽ thay đổi theo thời gian khi tiền tệ biến động nhiều hơn hoặc ít biến động hơn.

Giờ thì bạn có thể bắt tay vào thử nghiệm ngay công cụ này vào các giao dịch của mình rồi đấy. Nếu chưa đủ tự tin hãy mở tài khoản demo để thử nghiệm nhé!

Mẹo:   Nếu bạn định đặt các đường trung bình động trên biểu đồ của mình, hãy nhớ luôn sử dụng cùng một màu cho từng chu kỳ: một màu dành riêng cho kỳ 10 ngày, một màu dành riêng cho các kỳ 20 ngày,… Chẳng lâu sau thì bạn sẽ vô thức nhận ra mức giá như thế nào so với các đường trung bình động quan trọng này đấy.

Bài Sau

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.