Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo quan trọng hỗ trợ các nhà đầu tư trong phân tích kỹ thuật. Hôm nay Forex.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu những nét cơ bản nhất về đường trung bình động MA cũng như cách sử dụng nó trong phân tích biểu đồ. Cùng theo dõi nhé!
Tìm hiểu khái niệm đường trung bình động MA
Phụ Lục
Đường trung bình động MA (Moving Average) là một loại chỉ báo xu hướng dùng để theo dõi thị trường đang vận động tăng, giảm hay không có xu hướng. Đường trung bình động MA là một chỉ báo chỉ có ý nghĩa tương đối bởi nó không có tác dụng dự báo mà chỉ được hình thành trên những mức giá đã được hình thành. Chỉ báo MA được tính dựa trên mức giá đóng cửa bình quân trong một khoảng thời gian nhất định.
Lợi ích của đường trung bình động MA
Nếu chỉ nhìn qua thì các đường trung bình động sẽ không hề tạo cảm giác gây thích thú hay hấp dẫn gì. Ngay cái tên “đường trung bình động” nghe cũng không quá ấn tượng. Tuy nhiên các đường trung bình động này lại gần như là kỹ thuật hữu ích nhất trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật, giúp hình thành nên cơ sở của rất nhiều chỉ số khác nhau. Mắt của bạn cố gắng nhìn ra tính quy luật trong một biểu đồ cột bằng cách loại bỏ các mức cao và thấp hơn – gọi là “điểm nhiễu” – và tìm ra được điểm trung tâm. Các đường trung bình động sẽ giúp bạn không còn phải căng mắt ra để tìm được điểm trung tâm nữa, cụ thể thì các đường này sẽ giúp làm mịn các điểm nhấp nhô gây nhiễu để giúp bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được chiều hướng di chuyển của mức giá. Đường trung bình động giúp phác thảo hướng biến động hiện tại của các loại giá, tuy nhiên sẽ luôn luôn có một độ trễ nhất định.
Các loại đường trung bình động thường gặp
Đường trung bình động giản đơn SMA
Đường trung bình động giản đơn SMA là một đường trung bình đơn giản của các mức giá (thường là mức giá đóng cửa phiên giao dịch), trong đó các dữ liệu của chu kỳ tiếp theo sẽ được thêm vào, đồng thời loại đi dữ liệu của chu kỳ đầu để giữ sao cho số chu kỳ luôn không đổi. Thông thường nếu chỉ nói MA người ta sẽ mặc định hiểu là đường trung bình động giản đơn SMA.
Ví dụ: Bạn có các mức giá tương đương với 10 chu kỳ trong tay, hãy tiến hành cộng tất cả lại rồi chia cho 10. Sang tới chu kỳ tiếp theo, bạn sẽ cần bỏ bớt điểm dữ liệu ban đầu kia, rồi sau đó thêm dữ liệu mới của ngày hôm nay vào và lại tiếp tục chia cho 10. Bằng cách thêm một chu kỳ mới và bỏ bớt chu kỳ cũ đi, các đường trung bình sẽ trở nên “động”.
Đường trung bình động có trọng số WMA
Giả sử bạn có một chuỗi 3 điểm dữ liệu. Bạn đặt trọng số cho dữ liệu của ngày hôm nay là 3, của ngày hôm qua là 2 và của ngày hôm kia là 1. Như vậy là mức giá của ngày hôm nay có trọng số lớn gấp 3 lần so với 3 ngày trước đó. Trong bảng ví dụ bên dưới, trung bình động có trọng số của cặp USD/JPY có giá trị là ¥100.63, tức là cao hơn một chút so với giá trị trung bình động giản đơn nhưng lại phản ánh đúng hơn về bước chuyển giá lớn hơn giữa ngày hôm qua và hôm nay.
Trung bình động hàm mũ EMA
Thay vì áp dụng một trọng số cố định, đường trung bình động hàm mũ được tính bằng cách áp dụng một “hằng số san bằng” cố định đối với từng số ngày nhất định trong đường trung bình động. Công thức tính hằng số này là:
Hằng số san bằng = 2 / (N + 1)
Trong đó N là số chu kỳ
Dưới đây là hình so sánh ba loại trung bình động mà chúng ta vừa đề cập. Đường màu đỏ ở trên cùng là trung bình động giản đơn. Đường màu xanh dương là trung bình động hàm mũ. Còn đường màu tím nằm dưới cùng là trung bình động có trọng số.
- Trung bình động đơn giản: Đỏ
- Trung bình động hàm mũ: Xanh
- Trung bình động có trọng số: Tím
Các chu kỳ thường được sử dụng nhất là 10, 20, 50 và 100. Đối với các biểu đồ theo hàng ngày, chu kỳ 200 thường được thêm vào vì đây là con số ma thuật “dài hạn” và sẽ là nguồn lực mạnh mẽ nếu được gần với mức giá hiện hành. Một số nhà phân tích sử dụng các chu kỳ 100 và 200 trên mọi loại biểu đồ, kể cả biểu đồ theo từng giờ, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy điều này có thể mang lại thêm giá trị cụ thể nào. Chẳng hạn như Nhóm phân tích kỹ thuật của Citigroup đôi khi sẽ dùng đến trung bình động chu kỳ 200 trên các biểu đồ theo mỗi 4 giờ. Đối với các vấn đề liên quan đến phân tích kỹ thuật thì chỉ một số liệu thôi cũng rất quan trọng và có khả năng làm di chuyển cả thị trường nếu như có đủ đông các nhà giao dịch tin vào đó.
Cách ứng dụng MA vào phân tích biểu đồ
Một kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích đó là coi các mức giá mà tại đó cắt qua đường trung bình động là một tín hiệu giao dịch. Ví dụ: bạn đặt đường trung bình động chu kỳ 10 ngày lên biểu đồ của mình, bạn mua vào khi mức giá hướng lên và cắt qua đường trung bình động này và bán ra khi mức giá hướng xuống, cắt qua đường trung bình động. Đây là một quy tắc giao dịch cơ bản đã được thử và cho kết quả đúng. Hãy xem biểu đồ ví dụ phía dưới, bạn sẽ thấy mức giá cắt phía trên đường trung bình động với một mũi tên kèm theo biểu thị cho việc “mua”. Ở phía bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy một điểm giao cắt hướng xuống phía dưới và một mũi tên hướng xuống dưới – biểu thị “bán”. Nếu bạn thực hiện giao dịch đúng y như mô tả trên biểu đồ: mua vào lúc mở cửa phiên giao dịch của ngày ngay sau khi có điểm giao cắt hướng lên và bán ra vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch của ngày có điểm giao cắt hướng xuống thì bạn sẽ thu về 147 điểm:
Mua vào lúc mở cửa phiên ngày 10/02/14 – 1.3627. Bán ra lúc đóng cửa phiên ngày 20/03/14 – 1.3774. Chênh lệch: 147 điểm.
Nhưng bạn có thể thấy vấn đề của chiến lược này ngay lập tức, đôi khi giá sẽ giao cắt với đường trung bình động chỉ trong một đến hai ngày như mô tả tại các vùng được khoanh tròn. Trong trường hợp trên chúng ta đã bỏ qua các giao cắt chỉ kéo dài trong một ngày, thế nhưng nếu bạn áp dụng quy tắc giao dịch chúng ta vừa nói đến thì bạn sẽ bị lật thuyền (whipsawed – tức là giá sẽ đổi hướng không lâu sau khi bạn vừa thực hiện giao dịch) bởi lẽ hướng tăng hoặc giảm của giá lúc ấy sẽ chỉ duy trì được từ một đến hai ngày. Đây là tình trạng rất thường gặp phải khi áp dụng quy tắc giao dịch khi giá giao cắt đường trung bình động. Có một giải pháp khả thi đối với tình trạng này, đó là yêu cầu giá phải được duy trì lâu hơn từ một, hai, đến ba ngày trước khi đảo chiều. Bạn cũng có thể thêm các đệm an toàn khi dùng trung bình động, lý tưởng nhất là dựa trên các lưu trữ lịch sử của số điểm tối ưu để thêm vào hoặc trừ đi để tránh bị đảo chiều giá trong ngắn hạn. Xin lưu ý rằng số điểm tối ưu để áp dụng cho một trường hợp giao cắt giá giảm giả thường có thể sẽ khác với số điểm tối ưu để áp dụng cho trường hợp giao cắt giá tăng giả do có sự thiên lệch về xu hướng. Ngoài ra thì số điểm tối ưu nói trên sẽ thay đổi theo thời gian, khi mà giá của loại tiền tệ đó trở nên ít hoặc nhiều biến động hơn.
Bạn cũng có thể thêm đệm an toàn vào trung bình di chuyển, lý tưởng nhất là dựa trên hồ sơ lịch sử về số điểm tối ưu để thêm hoặc trừ để tránh bị lật thuyền. Lưu ý rằng số điểm tối ưu cho giao thoa giảm giá giả có thể khác với số điểm tối ưu cho giao nhau ngược giả do xu hướng xu hướng và số điểm tối ưu sẽ thay đổi theo thời gian khi tiền tệ biến động nhiều hơn hoặc ít biến động hơn.
Giờ thì bạn có thể bắt tay vào thử nghiệm ngay công cụ này vào các giao dịch của mình rồi đấy. Nếu chưa đủ tự tin hãy mở tài khoản demo để thử nghiệm nhé!
Mẹo: Nếu bạn định đặt các đường trung bình động trên biểu đồ của mình, hãy nhớ luôn sử dụng cùng một màu cho từng chu kỳ: một màu dành riêng cho kỳ 10 ngày, một màu dành riêng cho các kỳ 20 ngày,… Chẳng lâu sau thì bạn sẽ vô thức nhận ra mức giá như thế nào so với các đường trung bình động quan trọng này đấy.
