Để đạt được những thành tựu trong thị trường ngoại hối, yếu tố cần thiết nhất cho các trader là kỹ năng phân tích và đánh giá thị trường. Chính vì thế, nhiều chỉ số được ra đời nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư đánh giá thị trường hiệu quả hơn. Một trong số đó là chỉ số RSI. Vậy chỉ số RSI là gì? Cách ứng dụng RSI trong tranding để đạt được kết quả tối ưu nhất.
Chỉ số RSI là gì?
Phụ Lục
Chỉ số RSI (Relative Strong Index) là chỉ số sức mạnh tương đối, được phát triển bởi J.Welles Wilder (cũng là cha đẻ của ATR và hệ thống đảo chiều, dừng với Parabol SAR).
Khái niệm cốt lõi của RSI là chỉ số tính toán tỷ lệ của các xu hướng lên so với các xu hướng xuống trong một khoảng thời gian cố định, từ đó biến đổi tỷ lệ trở thành một oscillator trong khoảng từ 0 đến 100. Đường RSI dùng để đo lường Momentum, đồng thời có thêm lợi ích là thông báo kết thúc của chuyển động theo quay tắc thì momentum sẽ biến động trước khi có thay đổi về giá.
Cách tính RSI
Công thức bắt đầu với sức mạnh tương đối được định nghĩa là trung bình động hàm mũ 14 kỳ của mức giá đóng cửa tại các ngày có mức giá đóng cửa cao hơn mức mở cửa, chia cho trung bình động hàm mũ 14 kỳ của mức giá đóng vào những ngày mà mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa. Theo ý tưởng ban đầu của Wilder thì RSI có chu kỳ 14 và sau khi được chuyển đổi để phù hợp thì sẽ có phiên bản 9 và 25 kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự backtest để tìm kiếm số kỳ ưu tiên cho các cặp tiền tệ và khoảng thời gian mà bạn đang thực hiện giao dịch.
Ví dụ đồng tiền bạn đang thực hiện giao dịch có giá đóng cao hơn mức giá mở vào 9 trong tổng số 14 ngày. Bạn sẽ phải tính trung bình mức tăng trong 9 ngày và sử dụng mẫu số là 14 ngày chứ không phải 9 ngày. Tiếp đó, bạn sẽ tính trung
Công thức tính RSI:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(Mức tăng giá tích cực)/Σ(|Mức tăng giá tiêu cực|)
Trong đó:
RS= tổng số lần giá tăng/tổng số lần giá giảm.
RSI thông thường được tính toán dựa trên 14 ngày gần nhất và dùng giá đóng cửa để tính.
Hướng dẫn sử dụng RSI
Cách mở chỉ báo RSI trong phần mềm MT4
Trong phần mềm MetaTrader 4 (MT4), có hai cách để gọi chỉ báo RSI ra sử dụng.
Cách 1: Vào Insert –> Indicators –> Osillators –> Relative Strength Index (RSI).
Cách 2: Vào biểu tượng chữ f có dấu cộng màu xanh, rồi vào Oscillators –> Relative Strength Index (RSI).
Cách sử dụng RSI dựa vào quá mua và quá bán (Overbought and OverSold)
Đặc điểm của chỉ báo này là có biên độ biến động từ 0 đến 100. Càng gần giá trị 100 chứng tỏ sức mua đang rất mạnh. Càng gần giá trị 0 chứng tỏ sức bán đang quá mạnh. Do đó người ta vẽ cho nó 2 đường nằm ngang ở các mức (levels) 30 và 70 để đánh giá sức bán và sức mua. Bạn có thể vẽ các mức (20 – 80) cũng được, nhưng phổ biến là lấy mức 30 – 70.
- Khi đường RSI dao động vượt ra khỏi ngưỡng 70 có nghĩa là nó đang được mua quá nhiều, hay còn gọi là quá mua. Tình huống này các nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra hoặc đứng ngoài thị trường ko mua nữa.
- Khi đường RSI dao động vượt ra khỏi ngưỡng 30 có nghĩa là nó đang được bán quá nhiều, hay còn gọi là quá bán. Khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào, hoặc đứng ngoài thị trường không nên bán nữa.
Cách sử dụng RSI theo tín hiệu phân kỳ
Việc sử dụng các mức Overbought và OverSold là quá nhạy nên rất dễ bị sai. Trên đồ thị thực tế bạn sẽ thấy, RSI thường xuyên đi qua các ngưỡng 30 và 70 nhưng giá không mấy khi đảo chiều.
Việc sử dụng các mức Overbought và OverSold là quá nhạy nên rất dễ bị sai. Trên đồ thị thực tế bạn sẽ thấy, RSI thường xuyên đi qua các ngưỡng 30 và 70 nhưng giá không mấy khi đảo chiều.
Cách ứng dụng RSI trong trading
RSI là xác định các phân kỳ khi chỉ báo bắt đầu có xu hướng đi xuống trong khi giá vẫn đang hướng lên. Một loại phân kỳ khác xuất hiện khi giá thiết lập được các điểm đỉnh và đáy mới nhưng RSI lại không thể hiện được điều này. Lúc này, RSI có thể có giá trị cao hơn trước nhưng vẫn không thể đạt mức đỉnh cao nhất. Trong cả hai trường hợp có thể xảy ra phân kỳ như vừa nêu trên, tín hiệu phân kỳ sẽ là báo hiệu cho việc sắp có thay đổi về hướng dịch chuyển. Độ tin cậy của các quyết định giao dịch dựa trên phân kỳ là rất cao.
- RSI là một cú “swing (đảo chiều) thất bại” theo cách gọi của Wilder dùng để xác định một sự đảo ngược sắp diễn ra. Một cú swing tăng giá thất bại diễn ra khi RSI chạm qua ngưỡng quá bán (mốc 30) và đảo chiều, nhưng ngay sau đó thì lại tiếp tục đảo chiều lần nữa và lại chạm dưới ngưỡng 30. Tiếp sau đó RSI sẽ quay lại ngưỡng cao hơn 30 và không bị đảo lại như trước nữa. Giờ thì bạn có thể chờ đợi cho RSI lên tới ngưỡng quá mua rồi. Xin chú ý rằng lúc này bạn chỉ đang quan sát riêng chỉ báo RSI chứ không tham chiếu mức giá trên các thanh giá cơ sở.
Một cú swing giảm giá thất bại thì cũng tương tự, nhưng theo chiều ngược lại. Lúc này RSI vượt ngưỡng 70 (VD: đạt 75) rồi lại rớt xuống dưới mốc 70 (VD: đạt 60), rồi lại tăng lần nữa (nhưng không chạm được tới ngưỡng 75). Chính việc RSI không thể chạm được tới ngưỡng 75 nữa đã tạo thành một cú swing thất bại. Lúc này bạn nên bán ra khi RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70.
Nhiều nhà phân tích cho rằng sử dụng các mốc 60 và 40 cũng khá tốt để xác định các cú swing thất bại. Hãy quan sát biểu đồ phía dưới để theo dõi một cú swing giảm giá thất bại. Trong trường hợp này thì chúng ta cũng thu được hai điểm đỉnh trên chuỗi giá cơ sở, tuy nhiên hãy lưu ý rằng không phải lúc nào cũng đúng như vậy.
- Bạn cũng có thể sử dụng RSI làm chỉ báo xác nhận cho các chỉ báo khác, đặc biệt là cho các giao cắt trung bình động. Cuối cùng, bạn thường có thể thấy các mẫu lặp lại trên chỉ báo RSI, chẳng hạn như mẫu đỉnh đôi, mẫu Đầu và Vai (head-and-shoulders),…Ngoài ra, bạn cũng có thể vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trên chỉ báo này, việc này cũng không quá dị bởi lẽ dù sao thì chỉ báo RSI cũng được lập dựa trên dữ liệu giá giống như các biểu đồ thông thường, chỉ khác là được sắp xếp lại một chút.
Biểu đồ tiếp theo cho thấy một loại tiền tệ khác đang chuyển từ mua quá mức với đỉnh đôi sang bán quá mức. Lưu ý rằng thanh giá xuống lớn nằm gần cuối của chuỗi giá xuất hiện sau khi đường viền cổ đôi trên cùng bị phá vỡ và đây là hiệu ứng cổ điển. Biểu đồ này không minh họa một cú swing thất bại vì đỉnh thứ hai đã vượt quá đỉnh thứ nhất, trong khi swing thất bại chỉ xuất hiện khi RSI không thể chạm tới mức đỉnh trước đó.
