Không thể phủ nhận việc tham gia đầu tư tài chính sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên đánh giá thấp nó, bởi vì rủi ro tỷ lệ thuận với số dư tài sản của chính nhà đầu tư. Thay vì nghĩ đến lợi nhuận, các nhà đầu tư nên tìm cách khắc phục rủi ro. Trong các giao dịch tài chính, có một phương pháp để giúp hạn chế rủi ro, đó là Drawdown.
Vậy Drawdown là gì? Vai trò, phân loại drawdown và những lưu ý khi tính toàn Drawdown như thế nào? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu những điều trên ở bài viết dưới đây!
Phụ Lục
Drawdown là gì?
Drawdown là biểu thị cho sự sụt giảm nguồn trong tài khoản. Nó được sử dụng để đo mức độ biến động theo hướng đi xuống của tài khoản. Để đảm bảo bảo mật tài khoản, chúng ta phải giảm biến động vốn.
Vai trò của Drawdown
Quản lý rủi ro: Trong đầu tư tài chính, mọi người đều muốn tìm kiếm một lợi thế giao dịch. Ví dụ: nếu nhà đầu tư muốn phát triển một hệ thống giao dịch có lợi nhuận lên tới 70%, nếu giao dịch 100 lệnh, 70 lệnh sẽ thành công. Điều này không thể chắc chắn. Trên thực tế, bạn có thể chịu được 30 tổn thất? Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro rất quan trọng.
Bất kể bạn sử dụng hệ thống nào, bạn phải trải qua một loạt các tổn thất. Và bước qua chuỗi thua lỗ đó, tỷ lệ thành công sẽ rất cao.
Phân loại Drawdown
Drawdown bao gồm 3 loại:
Rút vốn tuyệt đối (Absolute Drawdown): được tính bằng số tiền trong tài khoản từ vốn ban đầu cho đến mức thấp nhất. Chỉ số này dựa trên thước đo tổn thất tuyệt đối (USD).
Rút vốn tối đa (Maximum Drawdown): là mức giảm tối đa tiền trong tài khoản, được tính bằng số vốn cao nhất từng đạt được cho đến khi đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Chỉ số này được đo lường bằng sự biến động giảm của số vốn lớn nhất (USD). Tuy nhiên, chỉ số này chỉ được công nhận khi đáy vốn được hình thành sau đỉnh vốn.
Rút vốn tương đối (Relative Drawdown): là số tiền tối đa trong tài khoản của bạn theo tỷ lệ phần trăm. Do đó, chúng ta thấy rằng Rút vốn tương đối và Rút vốn tối đa là như nhau.
Drawdown tối đa bao nhiêu thì tốt
Mục tiêu của nhà đầu tư là luôn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, mức rút vốn tối đa càng thấp, nhà đầu tư càng tốt.
Nhưng trên thực tế, đầu tư càng lớn, rủi ro càng cao, nhưng rủi ro càng cao, lợi nhuận không nhỏ. Vì vậy, chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào việc bảo toàn và quản lý vốn, mà bên cạnh đó bạn phải chấp nhận rủi ro, để mang lại lợi nhuận hấp dẫn hơn.
Đối với thị trường Forex, tôi khuyên các nhà đầu tư nên giữ Mức Drawdown tối đa dưới 15%, trên các tài khoản thông thường. Đối với các nhà đầu tư giao dịch với phương pháp Scalping, quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh như Dừng lỗ và Dừng giao dịch, họ sẽ thấy Drawdown là vô nghĩa. Bởi vì, họ chỉ đầu tư một lượng vốn nhỏ vào giao dịch, khi tất cả thời gian họ sẽ nạp lại và họ sử dụng nó để ngăn chặn thua lỗ.
Lưu ý khi tính Drawdown
Cách sử dụng phần mềm MetaTrader 4 để tính toán Rút vốn sẽ không hiển thị rủi ro thực sự của tài khoản, bởi vì họ chỉ sử dụng Balance để tính toán.
Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng Equity (là vốn thả nổi) để tính toán, có vẻ như nó sẽ tốt hơn và phản ánh chính xác hơn.
Đưa ra một ví dụ để thấy rõ hơn vấn đề này:
Khi chúng tôi nhập và đơn đặt hàng âm 70%, sau đó quay lại âm 5% và bạn đóng lệnh. Nếu bạn sử dụng Balance để tính toán Drawdown, mức Maximum Drawdown của tài khoản hiện là 5%. Nhưng nếu dựa trên Equity hữu thì mức rút vốn tối đa đó phải là 70%. Maximum Drawdown 70% mới phản ánh chính xác rủi ro của tài khoản của bạn.
Kết luận
Vậy, chúng ta đã hoàn thành những gì với kiến thức Drawdown. Các nhà đầu tư chỉ cần mạo hiểm một phần tiền trong tài khoản của họ cho mỗi giao dịch để tồn tại trong các giai đoạn giao dịch rủi ro. Và chắc chắn vượt qua nó, phần còn lại, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sẽ rất cao. Thêm vào đó là trải nghiệm tích lũy sau mỗi lần giao dịch thất bại. Chúc các bạn giao dịch thành công!
